Caracteristicas de estimadores de máxima verosimilitud

Algunas características de los estimadores de máxima verosimilitud son:

1. Eficiencia: Los estimadores de máxima verosimilitud son eficientes, lo que significa que tienen la varianza más baja posible entre todos los estimadores no sesgados.

2. Consistencia: A medida que el tamaño de la muestra tiende a infinito, los estimadores de máxima verosimilitud convergen en el valor real del parámetro que se está estimando.

3. Invarianza: Los estimadores de máxima verosimilitud son invariantes bajo transformaciones monótonas de los datos. Esto significa que si se transforman los datos de alguna manera, el estimador de máxima verosimilitud del parámetro no cambia.

4. Asintóticamente normal: Para muestras grandes, los estimadores de máxima verosimilitud tienden a distribuirse normalmente alrededor del valor real del parámetro, lo que permite la construcción de intervalos de confianza y pruebas de hipótesis.

5. Robustez: Los estimadores de máxima verosimilitud son robustos ante ciertas violaciones de las suposiciones del modelo, lo que significa que siguen siendo válidos incluso si algunas de las condiciones no se cumplen estrictamente.

6. Optimalidad: En muchos casos, los estimadores de máxima verosimilitud son los estimadores más eficientes y precisos disponibles, lo que los convierte en una elección preferida en la inferencia estadística.