Estimación de máxima verosimilitud heterocedástico
La estimación de máxima verosimilitud heterocedástico es un método utilizado en econometría y estadística para estimar los parámetros de un modelo que asume que la varianza de los errores no es constante, es decir, que varía con respecto a una o más variables explicativas.
En este enfoque, se busca maximizar la función de verosimilitud, que es la probabilidad de observar los datos dados los parámetros del modelo. Para modelos heterocedásticos, la función de verosimilitud incluye una componente que modela la varianza de los errores en función de las variables explicativas.
La estimación de máxima verosimilitud heterocedástico es un proceso iterativo que busca encontrar los valores de los parámetros del modelo que maximizan la función de verosimilitud. Este método es útil cuando se sospecha que la varianza de los errores no es constante y puede variar con respecto a ciertas variables explicativas.
En resumen, la estimación de máxima verosimilitud heterocedástico es un enfoque estadístico que permite estimar los parámetros de un modelo teniendo en cuenta la heterocedasticidad de los errores.