Intervalo de máxima densidad posterior
El intervalo de máxima densidad posterior (IMDP) es un intervalo que contiene el valor más probable de un parámetro desconocido en un modelo estadístico, basado en la distribución posterior de ese parámetro. En otras palabras, es un intervalo que contiene la mayor cantidad de probabilidad de que el valor del parámetro esté dentro de ese rango.
Para encontrar el IMDP, primero se debe calcular la distribución posterior del parámetro de interés, que se obtiene a partir de la distribución previa y los datos observados. Luego, se identifica el intervalo en el que la densidad de probabilidad es máxima, es decir, donde la probabilidad de que el parámetro esté dentro de ese rango es mayor que en cualquier otro intervalo de igual longitud.
El IMDP puede ser un intervalo único o un intervalo compuesto por múltiples subintervalos, dependiendo de la forma de la distribución posterior. Es importante tener en cuenta que el IMDP no necesariamente coincide con un intervalo de confianza, ya que se basa en la distribución posterior y no en la distribución de muestreo.
En resumen, el IMDP es un enfoque útil para resumir la incertidumbre en torno a un parámetro estimado en un modelo estadístico, proporcionando un intervalo que concentra la mayor densidad de probabilidad de que el valor real del parámetro se encuentre dentro de ese rango.