Máxima densidad de probabilidad hpd
La máxima densidad de probabilidad (HPD, por sus siglas en inglés) se refiere a un intervalo de credibilidad en el que la densidad de probabilidad es máxima. En otras palabras, es un intervalo en el que la probabilidad de que un parámetro se encuentre dentro de ese rango es máxima.
En el contexto de la estadística bayesiana, el HPD es un intervalo de credibilidad que contiene un porcentaje específico de la densidad de probabilidad posterior para un parámetro dado. Este intervalo se elige de tal manera que la densidad de probabilidad dentro de ese rango sea máxima.
En resumen, la máxima densidad de probabilidad HPD es un intervalo en el que la probabilidad de que un parámetro se encuentre dentro de ese rango es máxima, y se utiliza en estadística bayesiana para estimar intervalos de credibilidad para los parámetros de interés.