Máxima verosimilitud bajo poisson
La estimación de máxima verosimilitud bajo el modelo Poisson se utiliza para encontrar el valor del parámetro lambda que maximiza la probabilidad de observar los datos que se ajustan a una distribución Poisson.
La función de verosimilitud para un modelo Poisson es:
L(λ) = Π (e^(-λ) * λ^x) / x!
Donde:
- λ es el parámetro de la distribución Poisson.
- x son los datos observados.
Para encontrar el valor de λ que maximiza la verosimilitud, se puede utilizar el método de derivadas. Se deriva la función de verosimilitud con respecto a λ, se iguala a cero y se resuelve para λ.
Una vez que se obtiene el valor de λ que maximiza la verosimilitud, se puede utilizar este valor como la estimación de máxima verosimilitud para el parámetro lambda en el modelo Poisson.