Métodos de máxima verosimilitud

Los métodos de máxima verosimilitud son técnicas utilizadas en estadística y econometría para estimar los parámetros de un modelo estadístico. Estos métodos se basan en encontrar los valores de los parámetros que maximizan la verosimilitud de los datos observados, es decir, que hacen que los datos observados sean más probables bajo el modelo propuesto.

Algunos de los métodos de máxima verosimilitud más comunes son:

1. Estimación de máxima verosimilitud (EMV): Consiste en encontrar los valores de los parámetros que maximizan la función de verosimilitud, que es la probabilidad de observar los datos dados los parámetros del modelo.

2. Estimación de máxima verosimilitud restringida (EMVR): En este caso, se imponen restricciones adicionales a los parámetros del modelo, lo que puede mejorar la precisión de las estimaciones.

3. Estimación de máxima verosimilitud penalizada (EMVP): Se introduce un término de penalización en la función de verosimilitud para evitar la sobreajuste del modelo a los datos.

Estos métodos son ampliamente utilizados en diversos campos como la econometría, la biología, la psicología, entre otros, para estimar los parámetros de modelos estadísticos y realizar inferencias sobre los datos observados.